Qu'est-ce qu'une inversion des risques?

inversion des risques est un terme qui peut être utilisé pour faire référence à deux situations différentes dans le processus d'investissement. Lorsqu'il est utilisé en référence à la négociation des matières premières, le terme désigne un type de stratégie qui consiste à acheter une option de vente, tout en vendant une option similaire d'appel. En ce qui concerne les activités commerciales de change, inversion de risque est défini par la relation entre les options de vente et d'achat en cause. Avec change ou trading FX, la reprise peut être interprété comme positif ou négatif.

Une des meilleures façons de comprendre comment l'inversion des risques fonctionne quand négoce de matières premières est de supposer que l'investisseur choisit d'acheter une option de vente, tout en vendant une option d'achat pour un prix légèrement plus élevé. En supposant que les primes sur les deux transactions sont similaires, cela crée une situation dans laquelle l'investisseur n'a pas à se préoccuper de toute diminution des mouvements de prix qui tomberaient en dessous du prix de l'option de vente. Dans le même temps, l'investisseur devrait bénéficier de tout mouvement vers le haut que ce est plus que le prix de l'option de vente, mais moins que le prix d'option d'achat. Alors que les bénéfices qui peuvent être gagnés de cette disposition sont limités par le prix de l'option d'achat, de nombreux investisseurs voient cela comme un moyen efficace pour prévenir subir une perte, et sont à l'aise avec la possibilité modestes pour augmenter le rendement.

En ce qui concerne les opérations de change, l'inversion des risques traite de la quantité de risque ou de volatilité qui est présent avec un ensemble spécifique de vente et d'achat d'options. Ici, le but est de déterminer si le mouvement projeté du contrat d'options impliqués se traduira par une inversion négative ou positive. Se il ya une forte demande pour le contrat d'options, la volatilité augmente à mesure que les hausses de prix. Avec une situation d'inversion de risque positif, la volatilité de l'option d'achat est plus élevé que la volatilité de l'option de vente. Si le risque d'option de vente est plus élevé que le risque d'option d'achat, le contrat est alors dit à réaliser inversion négative des risques.

Dans les deux paramètres, la valeur de calcul de l'inversion du risque est que les investisseurs peuvent utiliser les données pour les aider à prendre des décisions de placement éclairées. Avec un commerce des marchandises, l'investisseur peut déterminer si la différence entre les options de vente et d'achat va générer suffisamment de potentiel pour un montant souhaitable de profit, compte tenu de la diminution du montant de risque en cause. Avec métiers de change, identifier la nature de la reprise des risques permet d'évaluer si le commerce est susceptible de produire les résultats souhaités par l'investisseur; si non, alors l'affaire peut être évitée et l'investisseur peut envisager d'autres options.

  • Lorsqu'il est utilisé en référence à la négociation des matières premières, l'inversion des risques identifie un type de stratégie qui consiste à acheter une option de vente, tout en vendant une option similaire d'appel.